اندیکاتور تحلیل تکنیکال و بررسی بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ۲۰۲۴

«اندیکاتورها» ابزارهایی هستند که با تحلیل داده‌های مختلف مثل قیمت، سود و حجم معاملات، به تریدرها کمک می‌کنند تا تحرکات آینده‌ی بازار فارکس را پیشبینی کنند. ابزارهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، معمولاً به صورت نمودارها یا خطوط روی نمودار قیمت، نمایش داده می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، نقاط ورود و خروج و سایر اطلاعات حیاتی را پیشبینی کنند.

اندیکاتورها کاربردهای مختلفی در بازارهای مالی دارند؛ این ابزارها می‌توانند نسبت به روند صعودی یا نزولی در بازار هشدار دهند، تحلیل ما را از وضعیت بازار تایید یا رد کنند و حتی قیمت آینده یک دارایی را پیش‌بینی کنند. مجموعه کاربردهایی که باعث می‌شود اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی تریدرها را تقویت و موفقیت آن‌ها را در بازار فارکس تضمین کنند.

جالب است بدانید اندیکاتورها می‌توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند و هر یک رفتار قیمت را از جهات خاصی بررسی کنند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران تکنیکال و تریدرهای حرفه‌ای برای پیشبینی روند بازار، از چندین اندیکاتور مختلف استفاده می‌کنند تا اطلاعات و پیشبینی‌شان از آینده‌ی بازار چند جانبه باشد. در ادامه‌ی این مقاله به طور مفصل ابزارهای اندیکاتور تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

انواع اندیکاتور تحلیل تکنیکال؛ ۴ الگوی متفاوت برای عملکرد اندیکاتورها

اندیکاتورهای تکنیکال را می‌توان بر اساس توانایی آن‌ها در پیشبینی قیمت به دو دسته‌ی اندیکاتورهای پیش‌رو (Leading) و اندیکاتورهای پس‌رو (Lagging) یا تاخیری تقسیم‌بندی کرد؛ اندیکاتورهای پیش‌رو معمولا روند قیمت را پیشبینی می‌کنند در حالی که اندیکاتورهای پس‌رو، روند قیمت را پیگیری کرده و پس از تغییر سیگنال می‌دهند.

علاوه بر این، اندیکاتورها را می‌توان بر حسب فاکتورهایی که مورد بررسی قرار می‌دهند، به چند دسته تقسیم‌بندی کرد:

1. اندیکاتورهای روند (Trend Indicators): مثل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
2. اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators): مثل اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD).
3. اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators): مثل اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و میانگین دامنه واقعی (ATR).
4. اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators): مثل اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و شاخص تجمع و توزیع (Accumulation/Distribution Index).

اندیکاتور (RSI) در فارکس؛ اندیکاتوری ساده و کارآمد

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index) RSI) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال است که برای ارزیابی مومنتوم بازار و تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این اندیکاتور تحلیل تکنیکال معمولا در تشخیص و بررسی این موارد به تریدرها کمک می‌کند:

1. شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد
2. تشخیص واگرایی‌ها (Divergences)
3. تعیین سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال مزایای قابل توجهی دارد؛ این اندیکاتور ساده و کارآمد است، با سایر اندیکاتورها تطبیق‌پذیر است و در نهایت با استفاده از آن می‌توان نقاط برگشت احتمالی بازار را پیشبینی کرد. البته در کنار این مزایا، این اندیکاتور ممکن است گاهی سیگنال‌های کاذب نیز منتشر کند. بنابراین باید در استفاده از آن هشدارها و محدودیت‌ها را هم در نظر گرفت.

اندیکاتور شاخص کانال دارایی CCI چه مزایا و معایبی دارد؟

شاخص کانال دارایی CCI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی شرایط «خرید و فروش بیش از حد»، «تحلیل روندها» و «تشخیص واگرایی‌ها» استفاده می‌شود.

شاخص کانال دارایی CCI می‌تواند در شناسایی واگرایی‌های صعودی و نزولی به کار رود، روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کند و شرایط پیش‌خرید و پیش‌فروش را به ما نشان دهد.

البته باید این نکته را در نظر بگیریم که استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به تنهایی ممکن است منجر به تولید سیگنال‌های نادرست شود؛ بنابراین بهتر است برای استفاده از آن، این اندیکاتور تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور میانگین متحرک یا MACD ترکیب کنیم تا دقت تحلیل‌ها افزایش پیدا کند.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar؛ پیام‌رسانِ تغییر روند

اندیکاتور Parabolic Sar indicator

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط تغییر روند و تنظیم حد ضرر است. این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به صورت نقاطی در بالا یا پایین قیمت نمودار نمایش داده می‌شود و بر اساس روند فعلی قیمت تنظیم می‌شود.

پارابولیک سار به شکلی طراحی شده است که در طول روند صعودی، زیر قیمت و در طول روند نزولی بالای قیمت قرار می‌گیرد. بنابراین هنگامی که قیمت به نقطه پارابولیک سار برسد، این اندیکاتور تحلیل تکنیکال با تغییر دادن جهت خود، سیگنال تغییر روند را منتشر می‌کند.

با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانیم نقاط ورود و خروج را شناسایی و حد ضرر و حد سود را هم تعیین کنیم. کار کردن با این اندیکاتور بسیار ساده است و سیگنال‌های واضحی منتشر می‌کند که به راحتی قابل تفسیر هستند. از سوی دیگر عملکرد ضعیف این اندیکاتور در بازارهای بدون روند و حساسیت بالا در ارسال سیگنال‌ها می‌تواند روند تشخیص تغییرات بازار را با اختلال روبه‌رو کند.

اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) و بررسی سه مدل مختلف آن

اندیکاتور Moving average

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد و ساده در تحلیل تکنیکال است. این ابزار تحلیل تکنیکال به شناسایی روندها، سطح حمایت و مقاومت، و کاهش نوسانات قیمتی کمک می‌کند.

با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توان ضمن محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص، روند کلی بازار را مشخص کرد. اندیکاتور میانگین متحرک دارای سه مدل مختلف است:

1. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)
2. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA)
3. میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average – WMA)

بر همین اساس برای محاسبه‌ی شناسایی روند، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار گرفته باشد، روند صعودی است و اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. درنهایت وقتی قیمت حول میانگین قیمت نوسان کند، روند خنثی است.

این اندیکاتور تحلیل تکنیکال همچنین می‌تواند در شناسایی تقاطع‌ها (Crossovers) هم موثر باشد؛ بر همین اساس وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵۰ دوره‌ای) از پایین به بالا، میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۲۰۰ دوره‌ای) را قطع کند، این اندیکاتور سیگنال خرید ارسال می‌کند.

در مقابل وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدتِ از بالا به پایین، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند، به معنای سیگنال فروش است و اندیکاتور سیگنال فروش ارسال می‌کند.

اندیکاتور MFI؛ اندیکاتوری شبیه به اندیکاتور RSI

شاخص جریان نقدینگی یا MFI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب در بین معامله‌گران است که از آن برای ارزیابی شدت جریان پول به داخل و خارج یک دارایی مالی استفاده می‌شود. اندیکاتور MFI به نوعی شبیه به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) است با این تفاوت که MFI حجم معاملات را در نظر می‌گیرد.

MFI بر اساس چهار مرحله محاسبه می‌شود:

1. محاسبه قیمت معمولی (Typical Price)
2. محاسبه جریان نقدینگی خام (Raw Money Flow)
3. محاسبه جریان نقدینگی مثبت و منفی
4. محاسبه شاخص جریان نقدینگی

همانطور که گفتیم، اندیکاتور MFI بر خلاف اندیکاتور RSI که فقط به قیمت توجه دارد، حجم معاملات را نیز در نظر می‌گیرد و بنابراین می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد. بر همین اساس واگرایی‌های MFI می‌توانند نشانه‌هایی قوی از تغییرات روند باشند. هرچند مانند هر اندیکاتور دیگری MFI نیز ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند. تولید سیگنال‌های کاذب به ویژه در بازارهای بدون روند بیشتر محتمل است.

علاوه بر این حساسیت بالای اندیکاتور تحلیل تکنیکال MFI به تغییرات بازار ممکن است باعث انتشار سیگنال‌هایی نادرست شود.

اندیکاتور ایچیموکو (ichimoku)؛ ۵ خط با ۵ کاربرد متفاوت

اندیکاتور ایچیموکو که با نام Ichimoku Kinko Hyo هم شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای قدرتمند و جامع در تحلیل تکنیکال است که توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی در دهه ۱۹۳۰ توسعه داده شد.

این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به تحلیلگران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی کنند. اندیکاتور ایچیموکو از ۵ خط مختلف تشکیل شده است که هر کدام اطلاعات منحصر به فردی درباره بازار ارائه می‌دهند. این پنج خط عبارتند از:

1. خط تبدیل (Conversion Line): نشان‌دهنده روند کوتاه‌مدت است.
2. خط پایه (Base Line): روند میان‌مدت را نشان می‌دهد و به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل می‌کند.
3. خط پیشرو Leading Span A) A): یکی از از دو خط تشکیل‌دهنده ابر کومو است و در کنار خط پیشرو B مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند.
4. خط پیشرو Leading Span B) B): همانطور که در بالا اشاره شد، خط پیشرو B یکی از خطوط ابر کومو است و در کنار خط پیشرو A مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند.
5. خط تاخیری (Lagging Span): برای تایید روندها و تحلیل نقاط بازگشت قیمت استفاده می‌شود.

اندیکاتور ATR؛ اندیکاتوری برای شناسایی نوسانات بازار

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود و نشان‌دهنده میانگین محدوده تغییرات قیمت در یک دوره زمانی معین است. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها در شناسایی میزان نوسانات بازار، تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و تشخیص شکست‌های قیمتی کمک کند.

اندیکاتور ATR در کنار مزایایی که دارد، دارای ضعف‌هایی هم هست؛ این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به دلیل اینکه تنها نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند، اگر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب نشود، کارآمد نیست و نمی‌تواند جهت روند را نشان دهد.

قدرت روند را با اندیکاتور ADX اندازه بگیرید.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور می‌تواند به تریدرها در شناسایی روندهای قوت و ضعف کمک کند.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است: خط ADX، خط DI مثبت و خط DI منفی؛ خط ADX قدرت کلی روند را نشان می‌دهد و مقیاس آن بین ۰ تا ۱۰۰ تعیین شده است. بر همین اساس اگر قدرت کلی روند مقداری بالاتر از ۲۵ باشد، با روند قوی مواجهیم و اگر این مقدار زیر ۲۰ باشد، با روند ضعیف یا بازار خنثی مواجه هستیم.

علاوه بر این خط DI مثبت، نشان‌دهنده‌ی قدرت حرکات صعودی است و هر چه بالاتر باشد، حرکات صعودی هم قوی‌تر هستند. در مقابل خط DI منفی نشان‌دهنده‌ی قدرت حرکات نزولی است و هرچه این خط بالاتر باشد، یعنی حرکات نزولی قوی‌تر هستند.

جمع‌بندی

همانطور که در این مقاله خواندیم، «اندیکاتورها» ابزارهایی هستند که کاربرد آن‌ها تحلیل داده‌های مختلف مثل قیمت، سود و حجم معاملات است. اندیکاتورها تحرکات آینده‌ی بازار فارکس را پیشبینی می‌کنند و در تحلیل تکنیکال، معمولاً به صورت نمودارها یا خطوط روی نمودار قیمت، نمایش داده می‌شوند.

در این مقاله ۴ نوع اندیکاتور و ۶ مورد از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. لازم به یادآوری است که تریدرهای حرفه‌ای معمولا برای نتیجه گرفتن از معاملات خود، از یک یا چند اندیکاتور قدرتمند استفاده می‌کنند.

اگر در این مقاله به سوالات شما درباره اندیکاتور تحلیل تکنیکال پاسخ نداده‌ایم، می‌توانید با کارشناسان پشتیبانی ما در تماس باشید و پاسخ سوالات خود را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید.